Varma - Årsredovisning 2012

30. Säkerheter och ansvarsförbindelser, moderbolaget
31.12, mn €20122011
Ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen
Derivatkontrakt
Derivat som anskaffats i skyddande syfte
Valutaderivat
Terminskontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)805,323,1
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-776,5-8,1
kontraktens gängse värde-5,2-0,9
Valutaswapkontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)8 129,57 442,0
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-7 982,9-7 401,6
kontraktens gängse värde99,2-275,2
Räntederivat
Termins- och futurkontrakt
nominellt värde av underliggande egendom (absolut värde)19 409,530,6
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-1 660,639,4
kontraktens gängse värde-2,20,8
Optionskontrakt
Köpta
nominellt värde av underliggande egendom (absolut värde)16 126,715,0
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-4 610,70,0
kontraktens gängse värde0,4-0,0
Utställda
nominellt värde av underliggande egendom (absolut värde)16 126,7
riskkorrigerat värde av underliggande egendom3 532,5
kontraktens gängse värde-0,2
Kreditriskderivat
nominellt värde av underliggande egendom (absolut värde)753,4504,7
riskkorrigerat värde av underliggande egendom206,939,0
kontraktens gängse värde0,91,6
Ränteswapkontrakt
nominellt värde av underliggande egendom (absolut värde)157,3
värde av underliggande egendom157,3
kontraktens gängse värde0,3
Valutaderivat
Optionskontrakt
Köpta
värde av underliggande egendom (absolut värde)1 592,7164,2
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-414,956,6
kontraktens gängse värde15,5-2,0
Utställda
värde av underliggande egendom (absolut värde)678,5110,7
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-59,3-4,1
kontraktens gängse värde-19,5-0,0
Valutaswapkontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)145,2193,2
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-99,7193,1
kontraktens gängse värde9,00,9
Aktiederivat
Termins- och futurkontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)127,4202,0
riskkorrigerat värde av underliggande egendom127,4-111,4
kontraktens gängse värde-0,1-2,6
Optionskontrakt
Köpta
värde av underliggande egendom (absolut värde)534,71 043,5
riskkorrigerat värde av underliggande egendom25,9270,4
kontraktens gängse värde1,39,1
Utställda
värde av underliggande egendom (absolut värde)579,7102,5
riskkorrigerat värde av underliggande egendom31,4-6,9
kontraktens gängse värde0,24,6
Övriga derivat
Termins- och futurkontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)757,6142,1
riskkorrigerat värde av underliggande egendom285,2111,6
kontraktens gängse värde2,7-2,3
Optionskontrakt
Köpta
värde av underliggande egendom (absolut värde)20,5
riskkorrigerat värde av underliggande egendom3,5
kontraktens gängse värde-0,3
Utställda
värde av underliggande egendom (absolut värde)20,5
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-9,0
kontraktens gängse värde1,0
Sammanlagt
värde av underliggande egendom (absolut värde)65 965,29 973,6
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-11 243,3-6 822,1
kontraktens gängse värde103,0-266,0
De gängse värdena på noterade derivat har beräknats utgående från det noterade priset på börsen. De gängse värdena på övriga derivat grundar sig på marknadsvärdena på motsvarande noterade kontrakt eller på utomstående aktörers uppskattningar av de gängse värdena.