Varma

30. Säkerheter och ansvarsförbindelser, moderbolaget
31.12, mn €20132012
Ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen
Derivatkontrakt
Derivatkontrakt som anskaffats i skyddande syfte
Valutaderivat
Terminskontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)3 137,5805,3
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-2 953,6-776,5
kontraktens gängse värde-7,3-5,2
Valutaswapkontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)10 245,58 129,5
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-10 245,5-7 982,9
kontraktens gängse värde56,899,2
Övriga derivatkontrakt
Räntederivat
Termins- och futurkontrakt
nominellt värde av underliggande egendom (absolut värde)818,219 409,5
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-896,7-1 660,6
kontraktens gängse värde1,5-2,2
Optionskontrakt
Köpta
nominellt värde av underliggande egendom (absolut värde)25 000,016 126,7
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-6 849,9-4 610,7
kontraktens gängse värde-4,40,4
Utställda
nominellt värde av underliggande egendom (absolut värde)35 000,016 126,7
riskkorrigerat värde av underliggande egendom5 695,83 532,5
kontraktens gängse värde3,9-0,2
Kreditriskderivat
nominellt värde av underliggande egendom (absolut värde)753,4
riskkorrigerat värde av underliggande egendom206,9
kontraktens gängse värde0,9
Ränteswapkontrakt
nominellt värde av underliggande egendom (absolut värde)64,8157,3
riskkorrigerat värde av underliggande egendom64,8157,3
kontraktens gängse värde0,20,3
Valutaderivat
Optionskontrakt
Köpta
värde av underliggande egendom (absolut värde)438,11 592,7
riskkorrigerat värde av underliggande egendom260,2-414,9
kontraktens gängse värde-2,315,5
Utställda
värde av underliggande egendom (absolut värde)577,8678,5
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-244,3-59,3
kontraktens gängse värde4,8-19,5
Termins- och futurkontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)89,9
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-22,4
kontraktens gängse värde0,6
Valutaswapkontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)87,1145,2
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-87,1-99,7
kontraktens gängse värde3,09,0
Aktiederivat
Termins- och futurkontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)202,9127,4
riskkorrigerat värde av underliggande egendom202,9127,4
kontraktens gängse värde6,7-0,1
Optionskontrakt
Köpta
värde av underliggande egendom (absolut värde)259,4534,7
riskkorrigerat värde av underliggande egendom24,025,9
kontraktens gängse värde-4,81,3
Utställda
värde av underliggande egendom (absolut värde)639,0579,7
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-24,931,4
kontraktens gängse värde6,60,2
Övriga derivat
Termins- och futurkontrakt
värde av underliggande egendom (absolut värde)506,6757,6
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-16,0285,2
kontraktens gängse värde-0,32,7
Optionskontrakt
Köpta
värde av underliggande egendom (absolut värde)15,420,5
riskkorrigerat värde av underliggande egendom1,73,5
kontraktens gängse värde-0,3-0,3
Utställda
värde av underliggande egendom (absolut värde)15,420,5
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-4,5-9,0
kontraktens gängse värde1,01,0
Råvaroswap
värde av underliggande egendom (absolut värde)217,5
riskkorrigerat värde av underliggande egendom217,5
kontraktens gängse värde0,6
Sammanlagt
värde av underliggande egendom (absolut värde)77 315,365 965,2
riskkorrigerat värde av underliggande egendom-14 878,1-11 243,3
kontraktens gängse värde66,2103,0
De gängse värdena på noterade derivat har beräknats utgående från det noterade priset på börsen. De gängse värdena på övriga derivat grundar sig på marknadsvärdena på motsvarande noterade kontrakt eller på utomstående aktörers uppskattningar av de gängse värdena.